home   |   А-Я   |   A-Z   |   меню


Математика в економіці

Всупереч попередженням Маршала, за останні сто років математизація людської поведінки що далі, то більше посилюється. У 1900 році французький математик Луї Башальє написав свою дисертацію про коливання цін акцій на паризькій біржі. Башальє зрозумів, що можна вважати впливи всіх менших учасників біржі незалежними впливами й застосовувати щодо них закон розподілу випадкової величини — функцію Гаусса[944]. Цю думку підтримав економіст і математик Ірвінґ Фішер, який ще 1906 року у своїй праці «The Nature of Capital and Income» заклав основи поняття, яке на півстоліття пізніше Пол Самуельсон, Юджин Фама чи Пол Кутнер назвуть the random walk («випадкове блукання»), пояснюючи флуктуацію цін на біржі[945].

Фішер заснував консультаційну фірму, яка збирала дані про різні акції, створювала індекси та давала поради інвесторам. У двадцятих роках фірма стала дуже популярною та фінансово успішною. Сам Фішер прославився, коли за десять днів до великого краху на Нью-йорк-ській біржі він стверджував, що акції надовго досягли стабільно високого рівня. Навіть статистика не допомогла йому передбачити чорну п’ятницю та наступну кризу в 1929 р., коли він, так само, як багато інших американців, утратив все своє майно, інвестоване в акції[946].

Однак віра в силу математики й статистики й надалі жила. У 1965 році Евжен Фама сформулював свою гіпотезу раціонального ринку. Після цього концепція раціональності й квантифікованості ринку стає на довгі роки основним напрямом дослідження сучасних економістів — аж до недавніх часів, коли концепція, базована на математиці, дещо постраждала від останньої великої фінансової кризи. І Алан Грінспен, багаторічний директор американського аналогу центрального банку (Federal Reserve) та великий прихильник вільного ринку та laissez-faire підходу, проголосив 23 жовтня 2008 р., що його ідеологія вільного ринку без будь-яких регулювань була помилкою[947]. Ніякі математичні моделі не допоможуть учасникам ринків акцій не допустити фінансового краху. Моделі завжди будуть недосконалими, і одна з причин такої математичної недосконалості полягає в тому, що поведінку людини не можна повністю умістити в математичні формули. Існує суттєва й важлива частина поведінки, яку ми ніколи не зможемо повністю опанувати, передбачити. Ірраціональність видається мені не відхиленням від «раціональної нормальності», а фундаментальною характеристикою.

І знову ж таки не йдеться про критику лише математики чи математичної економіки. Це просто прохання нагадати собі чи й усвідомити, що економічна думка набагато ширша, йдеться не тільки про вдосконалення моделей та краще й точніше застосування математики. Не завадить вивчати й сприймати економіку в ширшому контексті, якщо ми хочемо говорити про поведінку всіх людей загалом. І математика нам у цьому може стати дуже в пригоді, проте лише її буде замало. Математика в економіці — це наче верхівка айсберга. Під нею — набагато важливіші теми, зіткані з віри, яку неможливо змоделювати математично, з міфів, прогнозів, історій, ірраціональностей та емоцій. Одним словом, якраз ті теми, які ми намагаємося дослідити в цій книзі.

Але ж звідки тоді взялися такі сильні, суто математичні течії в економіці, і як мейнстрімній економіці вдалося вивільнитися з площини етики? Усю цю проблематику не вдасться осягнути повністю[948], тому ми обмежимося кількома прикладами та думками, які я вважаю цікавими та які гарно ілюструють окремі проблеми дезінтерпретації математичного дослідження в економіці. Я не хочу «боротися» з математикою, яку вважаю сильним і корисним інструментом та цікавим і складним предметом дослідження. Я лише хочу сказати, що ми, економісти, часто не знаємо, що саме своїми моделями говоримо, і часто так відбувається саме тому, що ми більше уваги присвячуємо (математичному) методу, ніж самій проблемі, щодо якої метод застосовуємо.


Спалити математику? | Економіка добра і зла. Слідами людських пошуків: від Гільгамеша до фінансової кризи | Цифра як метафізика



Loading...